曾经在某篇博文里面表达过自己重新审视【变化日】这个概念的观点，也是在教学中的感觉，也是自己在做各种商材检证的心得，所以教学课上我是明确说明，一目山人用了【变化日】的用语是个错误，让很多人，特别是看得懂汉字的人带来了很大的误会。曾几何时，我们都习惯性地把【变化日】当作了变化的日子。或许一开始一目山人的本意也是追求变化的日子，但事实上，即使从原著后期，我们也看得到一目山人在回避这个用语。我在海外教课时候，虽然也会使用字面的意思翻译成ChangeDay，但我会淡化这个change，我把他略成C-Day。既然有D Day, May-Day, 不妨在我们一目均衡表的学习中多一个C Day的叫法的，因为很难去和老外解释一个变擬的词语。
现在我讲课都一律使用【变擬点】，代替了变化日的概念。这里想说明的是我为什么不喜欢变化日的变化的原因和观点。 首先，我们要从变化日的误差开始。
误差1：计算的Base从收盘价和高低价的角度产生的不同。其主要原因是高低价的Base会导致因为上下影线所造成的不同的波动的看法，这个不同，变化日的计算必然造成一天的误差。
误差2：券商的数据报价不同所造成的。这是非常无奈的事情，特别是券商各自的服务器的时间不同，有的造成一周六天的蜡烛的出现，这样所造成的变化日计算，我相信绝对是走远了的。而这也是我认为均衡表更适合股票期货市场的一个原因，因为这些商材的交易时间是有固定时间段的。
误差3：指标的同一性。并不是全世界都在使用相同的正确定义的均衡表指标。我们知道MT4自带的均衡表是俄国人编写的，带有程序猿的错误的一天的误差。但我们想说的是，如果全世界都在使用错误的指标，而只有你在使用所谓对的，那意义又何在？你是将错就错，还是坚持原则？
误差4：变化日变化什么？是趋势的变化，还是前后蜡烛阴阳属性的变化？很多时候其实我们根本就看不到趋势的变化，在山人早期的著作中就用趋势的延长和加速来解释，很难让人信服吧。。
很多人认为均衡表的三论的时间论就是计算变化日，所以喜欢在那边搞个时间轮似的image，但这终将让自己陷入半信半疑。在原著【综合篇】里一目山人常常用三论的检证来决定退场（ 利食 ），因此，我们并不是以因为要变化了才退场，而是因为自己的计算的目标到了而退场（这也是我说的我们只拿我们应该拿的），虽然目标利益还是会可能继续下去。因为你坚信变化日就是变化，所以就会导致提早逆势入场，这不免很危险了吧。你在交易中属于追求赌博追求刺激，那就另当别论，可以不用看博客。